量化投資工具及其組合策略研究

  培訓(xùn)講師:楊會(huì)臣

講師背景:
楊會(huì)臣老師教授,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士實(shí)戰(zhàn)金融領(lǐng)域培訓(xùn)師曾先后主持或參與創(chuàng)立了包括有限合伙、基金公司(包括公募和私募)、小貸公司、典當(dāng)行、第三方基金銷售公司、財(cái) 詳細(xì)>>

楊會(huì)臣
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量化投資工具及其組合策略研究詳細(xì)內(nèi)容

量化投資工具及其組合策略研究

量化投資組合管理基礎(chǔ)

1.1 收益-風(fēng)險(xiǎn)匹配與量化投資流程設(shè)計(jì)

l 投資理念與投資風(fēng)險(xiǎn)

l 量化投資流程設(shè)計(jì)

l 信息搜集技巧

1.2 投資組合理論及其實(shí)踐

l 投資收益的概率分布分析

l **優(yōu)投資組合技巧簡介

l 資本資產(chǎn)定價(jià)模型內(nèi)涵及其投資意義剖析

l 特征組合的概念及其實(shí)踐

1.3 風(fēng)險(xiǎn)分析方法與模型

l 套利定價(jià)理論及APT模型

l 風(fēng)險(xiǎn)分析

l 在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)分析


2. 量化投資策略設(shè)計(jì)

2.1 阿爾法因子估值策略與技巧

l 阿爾法投資策略評(píng)估基礎(chǔ)指標(biāo)設(shè)計(jì)

l 信息參數(shù)選擇及多期信息比率的事前選擇問題


2.2 量化投資因子分析:

l 價(jià)值因子

l 數(shù)量因子

l 動(dòng)量因子

2.3 量化投資技巧與價(jià)值創(chuàng)造策略工具

l 估值框架

l 自由現(xiàn)金流

l 企業(yè)商業(yè)模式構(gòu)建

l 資金成本及投資期間分析


2.4 多因子阿爾法模型工具

l 價(jià)值偏離

l 阿爾法分析

l Fama-Macbeth**優(yōu)化阿爾法模型


3. 量化投資組合理論高級(jí)專題

3.1 組合收益與**優(yōu)阿爾法模型構(gòu)建與實(shí)施

l 積極投資組合溢價(jià)

l 固定權(quán)重組合收益分析

l 基于不同市場預(yù)期因子的市場預(yù)測收益評(píng)估

l 目標(biāo)收益約束族下的**優(yōu)阿爾法策略設(shè)計(jì)

3.2 阿爾法建模的高級(jí)工具技巧分享

l 收益創(chuàng)造恒等式

l 量化情景建模工具的設(shè)計(jì)機(jī)器實(shí)施效果評(píng)估

l 非線性建模工具實(shí)踐簡介

3.3 因子建模的時(shí)點(diǎn)決策工具與方法

l 日歷效應(yīng)

l 季節(jié)性效應(yīng)

l 宏觀時(shí)點(diǎn)分析模型工具

3.4 投資組合的約束條件與信息比率分析

l 市場中性約束

l 無約束組合的多頭-空頭比率分析

l 多頭組合策略

l 多頭組合及多空組合評(píng)估的信息比率分析方法

3.5 交易成本及量化投資組合策略的實(shí)施技巧

l 交易成本構(gòu)成分析

l 考慮交易成本約束下的**優(yōu)組合構(gòu)建

l 組合交易策略設(shè)計(jì)及實(shí)施






 

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